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Curso libre o de extensiónBogotá - Sede Centro (Cra.1 # 18a - 12)Presencial0 - 25 horasCurso LibreEconomíaInvestigaciónEconomíaAdultos
DERIVADOS FINANCIEROS
Las últimas décadas han visto una sofisticación de los mercados financieros globales, en particular el de derivados, gracias en gran parte al desarrollo teórico planteado por Black, Scholes y Merton (cuyas contribuciones les merecieron el premio Nobel de Economía en 1997). Las técnicas de replicación y de no arbitraje dieron a los mercados un soporte práctico para valorar instrumentos financieros complejos. En este curso se presentarán estas técnicas; para tal fin se introducirá al estudiante al mercado de derivados, pasando por los contratos más usados: forwards, futuros, opciones y swaps, y se modelarán en un marco en el que los instrumentos subyacentes (acciones, bonos, índices, tasas de interés, tasas de cambio) siguen un proceso de naturaleza estocástica. Se describirán los modelos usados por la industria financiera, y las medidas de riesgo usadas para la administración de estos instrumentos (las griegas). La presentación será complementada con ejemplos prácticos del uso de estos instrumentos en procesos reales de gestión financiera.
Estado
En inscripciones
Modalidad
Presencial
Lugar: Bogotá - Sede Centro (Cra.1 # 18a - 12)
Fechas
21 de enero al 24 de mayo del 2025
Horario
Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Duración
24.0 Horas
Selecciona un tipo de inscripción
Inversión
$ 4.979.147,00